Risk Management Models
Un potente motore di calcolo
Il motore di rischio Bitlean fornisce una visione completa di valori e indicatori per consentire un’analisi completa e approfondita di strumenti finanziari e portafogli.
La robustezza del modulo, oltre a completezza e precisione, è una caratteristica di punta che lo rende particolarmente adeguato a grandi volumi di calcolo simultaneo.
Tutto per la performance
Ogni funzione e ogni algoritmo, anche se in Intelligenza Artificiale, è stato ingegnerizzato in ogni parte per ottimizzare al massimo l’esecuzione e ottenere quindi prestazioni elevatisime. Il linguaggio di programmazione, i database, le connessioni, gli info providers, ogni componente è studiato e verificato nel dettaglio.
Non sono solo parole, nel caso di real time ogni calcolo viene effettuato in linea senza nessuna elaborazione propedeutica.
matrici di covarianza
Base di calcolo per molti problemi statistici, la stima della matrice di covarianza è fondamentale per la correlazione degli strumenti finanziari. In questo caso, gli algoritmi sviluppati in Machine Learning beneficiano di maggiore accuratezza e ampiezza di calcolo riducendone la complessità computazionale.
Nel nostro caso vengono utilizzati diversi modelli di stima di covarianza a seconda dello scopo di utilizzo fra i quali:
- Stima della covarianza inversa sparsa, per la clusterizzazione automatica degli elementi accumunati dallo stesso trend
- Modello predittivo di covarianza, analisi dei titoli in portafoglio con approccio di parità gerarchica del rischio (HRP)
Indicatori di rischio
Indicatori lineari
Grafici lineari, comparazioni logaritmiche, Japan candlestick, medie mobili
Indicatori di portafoglio
Correlazione titoli su heatmap, Frontiera efficiente - Piano di Markowitz.
Indicatori VaR
VAR attribution, VAR di portafoglio, Conditional VAR. Confidenza 90%-95%-98%
Misure di RAP (Risk-Adjusted Performance)
Indicatori di performance Vs rischio. Indici Sharpe - Sortino - Modigliani - Treynor - Information ratio
